【线上分享会】深圳市绿色金融协会绿色及可持续金融线上分享会NO.47#成功举行

2023-07-21

7月21日下午，由深圳市地方金融监督管理局指导、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局支持，深圳市绿色金融协会主办的第四十七期“绿色及可持续金融线上分享会”如期举行。本期的分享主题为《ESG投资中的难点解读》。

气候变化推动社会向节能减碳的方向转型，也使得ESG投资受到广泛关注。截至2023年4月，联合国负责任原则组织UNPRI签署机构达5,371家，中国大陆地区已有超130家机构签署了UNPRI。ESG资产规模亦持续增加，根据相关研究，ESG资产有望在五年内占全球资产管理总量的21.5%。ESG投资正日渐走上世界资本舞台中心。在ESG投资越来越受关注的当下，无论是决策者、投资者还是金融机构，了解ESG投资在全球和国家层面上的经济影响是至关重要的。

本期分享会邀请有机数科技联合创始人及总经理、清华海峡研究院软件中心碳中和实验室主任胡若菡女士作为分享嘉宾，深入剖析ESG投资的价值创造、最新进展和未来发展趋势，并就ESG评价标准体系、ESG指数构建过程中的信息整合等问题展开深入探讨。

北京有机数信息科技有限公司是中国可持续发展数据、分析和咨询服务专家。数据产品涵盖企业ESG风险评级、企业细分环境及碳排放数据、气候环境风险模型、ESG咨询服务等。胡若菡女士从事金融科技业务十数年，专长于投资流程中的定量分析以及金融科技整体解决方案。她也是ESG投资的先期倡导者，自2012年起从事海外资管ESG产品构建及ESG基金评级工作，曾任伦敦证交所亚太区产品业务总监、基金评级公司Lipper亚太区负责人、以及美国科技公司FactSet大中华区总监及高级顾问。

胡若菡女士围绕“ESG投资面临的挑战、数据在ESG投资策略中实际应用、TCFD物理风险情景分析解读”等要点展开分享。首先介绍了ESG发展历程和监管政策。对于全球市场，她指出，可持续发展方向的监管更严格，且各类监管机构合规要求需要整合。为促进全球监管标准的统一及不同标准之间的转换，国际可持续性标准委员会（ISSB）于2023年6月发布最终的披露标准，即IFRS S1和S2，将于2024年1月生效。对于中国市场，她介绍了港交所、深圳市地方金融监管局等机构颁布的政策，指出香港和内地的监管政策步调高度一致。

胡若菡女士表示，当前，ESG正面临着数据、分析和报告的质量差、缺少足够的工具及产品使用、不确定是否能获得收益等挑战，并分享了ESG评价标准和体系面临的挑战和有机数公司的评级模型。她指出，企业为获得ESG好处可能进行漂绿行为，传统的ESG评级高度依赖人工采集企业披露的信息，无法及时准确识别漂绿风险；而有机数的中国企业ESG风险评级（CERS）使用人工智能全面收集新闻、监管处罚等非企业自身信息源的信息，企业难以漂绿评级结果，基于CERS构建的ESG低风险投资组合表现优于市场指数。

接下来，胡若菡女士分享了TCFD披露标准的相关内容。TCFD是目前全球最广泛使用、最有影响力的气候信息披露标准。她指出，由于物理风险和转型风险对投资回报的负面影响日渐增加，TCFD的重要性日益凸显。胡女士指出，情景分析是TCFD披露中的难点，并进一步阐述了RCP、SSP等情景分析方法的含义，以及不同情景下的气候演化结果。

在互动环节，胡若菡女士就线上观众提出的“如何运用创新科技降低ESG投资中的漂绿风险、ESG约束条件如何影响机构投资者的投资组合优化和基金表现、ESG 的超额收益从何而来、有机数ESG评级方法与国内外其他机构的差异”等问题进行了逐一解答。

第四十七期线上分享会取得了圆满成功，截至直播结束，共有340余位观众线上参与，深圳市绿色金融协会邀请您下期再见。

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